Диверсификация инвестиционного портфеля. Теория Марковица-Шарпа

Нобелевскую премию по экономике не вручают просто так. В 1990 году Гарри Марковиц, Уильям Шарп и Мертон Миллер стали лауреатами нобелевской премии за создание основ теории портфельных инвестиций. В России количество частных инвесторов с каждым годом растет. Однако большинство из них не знакомы с портфельной теорией. А если и слышали о ней, то считают, что это касается лишь крупных компаний с внушительным капиталом. В книге предпринята попытка познакомить читателя с основами портфельной теории, с одной стороны, минимально используя математику, а с другой — не упрощая её до такой степени, чтобы у читателя не возникло впечатление, что эта теория является бесполезной игрой. В книге рассматриваются девять портфельных стратегий, включая относительно новую стратегию портфеля иерархического паритета риска, появившуюся в XXI веке. Обсуждается проблема практического применения весовых коэффициентов теоретического портфеля и предлагается онлайн-инструмент для её решения.