Дафна Дю Морье родилась в Лондоне в семье актёра и театрального импресарио Джеральда Дю Морье и актрисы Мюриэль Бомон. Её дед, Джордж Дю Морье, был известным писателем: его роман о жизни парижской богемы «Трилби» был чрезвычайно популярен в конце XIX века. Дафна была средней из трёх дочерей — старшая сестра Анжела также стала писательницей. У семьи Дю Морье было много друзей среди литераторов, в их доме бывали с визитами автор криминальных триллеров Эдгар Уоллес и «папа» Питера Пэна Джеймс Барри…